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2006年3月22日

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昨日の続き。
茶色(下図)がAUD/JPYの値動き(右軸)、赤色(下図)が昨日の『ルール』で実行した利益額の変化。
『ルール』はそのままで、パラメータを1つ変えて(というか現時点で1つしかないけど)、取引通貨量を2万AUD/JPYにしてみたら、灰色(下図)みたいになった。…目も当てられない。

というわけで、昨日の『ルール』を拡張してみた。


  • まず1点は、『ストップ注文』を売買注文を入れる値段を決定するときに一緒に決める。-A
  • そしてもう1点は、『利益がプラスだったら注文通貨量を2倍にする』。-B
で、
  • 『ルール(パラメータ赤)＋A1』→黄色
  • 『ルール(パラメータ赤)＋A1＋B』→青
  • 『ルール(パラメータ赤)＋A2＋B』→水色
  • 『ルール(パラメータ灰色と赤の中間)＋A2＋B』→柿
A1とA2は、ロスカットを行う値段の決め方が違う。というか現段階では『ルール』のパラメータ×1(A1)か、×2(A2)だけやけど。その辺もパラメータとしてちゃんと設定できるようにすることが最適化に繋がるかと。

さて、それを(TさんとかTさんが大ファンの)GBP/JPYでやったらどうなるか…。

…折れ線の色はAUD/JPYでの同色の設定。茶色、右軸がGBP/JPYの実際の為替。…AUD/JPYでの好パフォーマンスのパラメータがそのままGBP/JPYで通用するわけではなさそうだ。むしろAUD/JPYでパフォーマンスが柿色に比べて悪かったパラメータで50万も利益出してるし。

…しかし、50万の前に損失が20万とかいう額に耐えられるかどうかが問題だ。次に考えるとしたら損失を抑えるための注文抑制機能だな。

＃篠原涼子のあのテンションがあまりにアンフェアと対照的で改めて新鮮さを感じた。でも、もう卒業なんやね…「これ以上やったらおかしくなっちゃうから」という理由もすごい理由やな。

By ただ at 23:45 カテゴリー ; 投資 , 投資

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