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2006年8月21日
FX::ベクトル風味
前回、ある変動幅を超える時間を計測したときのEUR/JPYのデータを使って、変動予測を行うことに挑戦。
青い線が実際の為替(右軸)、黄色が第1候補、ピンクが第2候補、紺が第3候補の点。この点は、変動幅を達成時間で割っている(要は速度にした)。6時間後に変動幅を超えていないものは0として扱うことにしている。
赤の縦線よりも左側は、予測に使用するためのパターンを収集するのに使っているので、黄色の点はきれいに並んでいる。これはコントロール。
問題は、その右側で…。まぁ、予想はしてたけどやっぱりブレるね。けど、精度は高くないもののところどころではそれなりの予測はできてるみたい。6時間よりも少なくしてやり直せば、それなりの結果は出てくるかなぁ。もしくは、パターンの収集方法を変えるとか。
By ただ at 01:15 カテゴリー ; 投資 , 投資
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