PinMarch: ブラック・ショールズと確率微分方程式

ブラック・ショールズと確率微分方程式

posted with 簡単リンクくん at 2006. 9.13

小林道正著
朝倉書店 (2003.12)
通常2-3日以内に発送します。

株価のように一見でたらめな振る舞いをする現象の動きを捉え，価値を測る確率微分方程式を解説〔内容〕株価の変動とブラウン運動／ランダム・ウォーク／確率積分／伊藤の公式／確率微分方程式／オプションとブラック・ショールズモデル／他

株価チャートを見せて、「この動きはランダムウォークに見えますか?」

という問いの答え。伊藤清先生の『伊藤の公式』をこのまえニュースで見た気がしたけど、ガウス賞か。…この確率微分方程式の導出は画期的発明と言われる。伊藤の公式については下記。

By ただ at 02:08 カテゴリー ; リンク , PinMarch ほんやさん , 投資

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